Produção Nacional
Revisado por pares
José Alves Dantas, Otávio Ribeiro de Medeiros, Paulo Roberto Barbosa Lustosa,
... raízes unitárias nas séries e de autocorrelação e heteroscedasticidade nos resíduos reforçam a robustez dos resultados apurados.
Tópico(s): Corporate Finance and Governance
2006 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | Revista Contabilidade & Finanças
Produção Nacional
Revisado por pares
Otávio Ribeiro de Medeiros, Alberto Shigueru Matsumoto,
... ARCH e GARCH, que levam em consideração a heteroscedasticidade condicional da volatilidade dos retornos anormais, em mais ...
Tópico(s): Financial Reporting and Valuation Research
2006 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | Revista Contabilidade & Finanças
Produção Nacional
Revisado por pares
Flávio de Freitas Val, Antônio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabús Klötzle,
... compara com a família de modelos Autorregressivos com Heteroscedasticidade Generalizados (GARCH)para estimar a volatilidade e os ...
Tópico(s): Monetary Policy and Economic Impact
2014 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | Revista Contabilidade & Finanças
Produção Nacional
Eduardo Ottoboni Brunaldi, Eduardo Kazuo Kayo, José Roberto Securato,
... Quadrados Ordinarios com Erros Robustos, para dirimir a heteroscedasticidade. A amostra refere-se as empresas brasileiras de ...
Tópico(s): Working Capital and Financial Performance
2015 - | Revista de Finanças Aplicadas
Produção Nacional
Hyane Correia Forte, Priscila de Azevedo Prudêncio, Larissa Karoline Souza Silva, Vera Maria Rodrigues Ponte, Daniel Barboza Guimarães,
... Ordinários com coeficientes e erros padrões robustos à heteroscedasticidade. Adicionalmente, utilizou-se a técnica de análise de ...
Tópico(s): Business and Management Studies
2021 - Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais | Revista Mineira de Contabilidade
Produção Nacional
Revisado por pares
Marcos Vinicius Lopes Pereira, Leonardo Carneiro Araujo, Robert Aldo Iquiapaza,
... testes de raiz unitária e cointegração, robustos à heteroscedasticidade. O impacto de turbulências econômicas, nacionais e internacionais, ...
Tópico(s): Economic Theory and Policy
2020 - Brazilian Society of Finance | Brazilian Review of Finance
Produção Nacional
Revisado por pares
veronica Favato, Pablo Rogers,
... Minimos Quadrados Ordinarios com erros padrao consistentes a heteroscedasticidade, conforme White, relacionando variareis proxies independentes dos atributos ...
Tópico(s): Corporate Finance and Governance
2008 - | Gestão & Regionalidade
Produção Nacional
Paulo Siga Thomaz, Viviane Leite Dias de Mattos, Luiz Ricardo Nakamura, Andréa Cristina Konrath, Gérson dos Santos Nunes,
... de aplicação e avaliação dos modelos autorregressivos de heteroscedasticidade condicional generalizados (GARCH), com ênfase em especificar adequadamente ...
Tópico(s): Working Capital and Financial Performance
2020 - UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | Exacta
Nelson Areal, Manuel J. Rocha Armada,
... sendo eficiente mesmo na presença de autocorrelação e heteroscedasticidade não condicional, apresentando ainda a vantagem de não ...
Tópico(s): Financial Reporting and Valuation Research
1999 - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) | Revista de Administração Contemporânea
Produção Nacional
Ricardo Chaves Lima, Alberto Ohashi,
... de média móvel (ARMA) com erros modelados com heteroscedasticidade condicional auto-regressiva generalizada (GARCH). O modelo foi ...
Tópico(s): Efficiency Analysis Using DEA
1999 - Bank of the Northeast | Revista Econômica do Nordeste
Marcelo Fodra, Antônio Sérgio Torres Penedo, Vinícius Silva Pereira,
... efeitos fixos e aleatórios, robustas em relação à heteroscedasticidade. Resultados: Os resultados mostraram que variáveis macroeconômicas afetaram ...
Tópico(s): Business and Management Studies
2024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA | Revista Evidenciação Contábil & Finanças
Antônio Pedro Fragoso Woycikievicz, Alexandre Behling, Henrique Soares Koehler, Afonso Figueiredo Filho, Leon Lucas Mierzva,
... problemas ocorrentes na modelagem da biomassa é a heteroscedasticidade dos resíduos, ocasionada de devido ao aumento da ...
Tópico(s): Biofuel production and bioconversion
2024 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | BIOFIX Scientific Journal
Produção Nacional
Revisado por pares
... adotou-se o modelo paramétrico meio-normal com heteroscedasticidade, além de efetuar a mensuração dos indicadores de ...
Tópico(s): Sustainable Agricultural Systems Analysis
2023 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | Informe GEPEC
Produção Nacional
Bianca de Oliveira Gonçalves, Arthur Frederico Lerner, Romina Batista de Lucena de Souza,
... Gretl. Tais dados foram submetidos a testes de heteroscedasticidade, normalidade e multicolinearidade. Foi realizada estatística descritiva das ...
Tópico(s): Corporate Finance and Governance
2022 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | REUNIR Revista de Administração Contabilidade e Sustentabilidade
Produção Nacional
Revisado por pares
Luciano Luiz Dalazen, Luciana Santos Costa Vieira da Silva, Wenner Gláucio Lopes Lucena, Fábio Chaves Nobre,
... de análise de regressão múltipla com correção de heteroscedasticidade. Os resultados mostraram de maneira consistente a presença ...
Tópico(s): Financial Literacy, Pension, Retirement Analysis
2022 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | Revista de Ciências da Administração
Produção Nacional
Gabriel Mendes Santana, Emmanoella Costa Guaraná Araújo, Carlos Roberto Sanquetta, Sylvio Péllico Netto, Fábio Venturoli,
... equações nos dois métodos, além da presença de heteroscedasticidade, que quando observada, tiveram seus reajustes realizados após ...
Tópico(s): Environmental and biological studies
2021 - UNIVERSIDADE CESUMAR | Revista em Agronegócio e Meio Ambiente
Ornélio Paulino Estevão Nhaduco, Ana Paula Dalla Côrte, Alexandre Behling, Carlos Roberto Sanquetta,
... foi realizado o ajuste simultâneo.Tendo sido detectada heteroscedasticidade dos resíduos, os respectivos modelos foram ajustados com ...
Tópico(s): Forest ecology and management
2021 - Editora da Universidade de São Paulo | Scientia Forestalis
Produção Nacional
Revisado por pares
Vinicius Pizzo Ferreira, João Luı́s Ferreira Batista,
... dispersão, quantil-quantil e boxplot. Para avaliar a heteroscedasticidade dos modelos, foi calculado o coeficiente de correlação ...
Tópico(s): Environmental and biological studies
2021 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Ciência Florestal
Produção Nacional
Jocildo Fernandes Bezerra, Ricardo Chaves Lima,
... crescimento dessa variável. Modelos tipo Autorregressivo Generalizado de Heteroscedasticidade Condicional (GARCH) foram estimados e constatou-se que ...
Tópico(s): Global trade and economics
2017 - Bank of the Northeast | Revista Econômica do Nordeste
Produção Nacional
Revisado por pares
... utilização de um estimador robusto em relação à heteroscedasticidade condicional pode fornecer indícios mais confiáveis acerca da ...
Tópico(s): Financial Markets and Investment Strategies
2015 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | Nova Economia
Produção Nacional
Luciano Ferreira Carvalho, Flávio Vilela Vieira,
... a 2012) foram utilizados modelos auto-regressivos com heteroscedasticidade condicional (ARCH) e GARCH (Generalized ARCH). Para investigar ...
Tópico(s): Corporate Finance and Governance
2015 - | Revista de Finanças Aplicadas
Produção Nacional
Revisado por pares
... Para a estimação da volatilidade, utilizamos modelos com heteroscedasticidade condicional. Para o cálculo da correlação serial, utilizamos ...
Tópico(s): Financial Markets and Investment Strategies
2014 - Brazilian Society of Finance | Brazilian Review of Finance
Produção Nacional
Israel José dos Santos Felipe, Anderson Luíz Rezende Mól, Vinício de Souza e Almeida,
... moveis (ARMA/ARIMA) e o modelo autorregressivo de heteroscedasticidade condicional (GARCH), utilizando precos semanais oriundas de 17 ...
Tópico(s): Agricultural and Food Sciences
2013 - RELX Group (Netherlands) | SSRN Electronic Journal
Produção Nacional
Revisado por pares
Luiz Moreira Coelho, José Luiz Pereira de Rezende, Thelma Sáfadi, Natalino Calegário,
... modelos da família ARIMA mostraram a existência de heteroscedasticidade na série estudada e a necessidade de identificar, ...
Tópico(s): Economics of Agriculture and Food Markets
2009 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | Ciência Florestal