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Artigo Acesso aberto Revisado por pares
1. Pricing options on illiquid assets with liquid proxies using utility indifference and dynamic-static hedging

Igor Halperin, Andrey Itkin,

... H. would like tothank Andrew Abrahams and Julia Chislenko for support and interest in this work. Notes ...

Tópico(s): Credit Risk and Financial Regulations

2013 - Taylor & Francis | Quantitative Finance

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