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COMPOSIÇÃO ÓTIMA DE ATIVOS EM UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS: UMA APLICAÇÃO PRÁTICA USANDO MARKOWITZ

2007; Volume: 5; Issue: 4 Linguagem: Português

1980-4431

Wesley Vieira da Silva, Elmo Tambosi Filho,

Business and Management Studies

Este trabalho tem por objetivo, estabelecer uma aplicacao pratica no mercado acionario brasileiro, valendo-se da Teoria de Carteiras de Markowitz. Utiliza-se um conjunto de ativos negociados no mercado financeiro brasileiro, visando maximizar o retorno esperado da carteira para um dado nivel de risco, valendo-se de uma planilha Excel da Microsoft.