Portal de Periódicos da CAPES

Modelado del índice de cambio real colombiano usando redes neuronales artificiales

2006; Volume: 19; Issue: 32 Linguagem: Espanhol

0120-3592

Juan D. Velásquez, Lina María González Rivera,

Stock Market Forecasting Methods

El modelaje y la prediccion de las tasas de cambio es un importante problema economico. En el articulo se usa un modelo de redes neuronales artificiales para representar la dinamica del indice del tipo de cambio real colombiano, porque describe mejor la dinamica de la serie que un modelo lineal autorregresivo, como lo muestra el resultado del contraste del radio de verosimilitud. El modelo fue aceptado despues de aplicarle una serie de pruebas estandar y de contrastar sus resultados con los obtenidos usando un modelo lineal autorregresivo. Los resultados indican que el valor actual de la serie depende unicamente de su valor anterior