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Análise Multicriterial do Desempenho de Longo Prazo das Carteiras de Ações de Fundos de Investimento Multimercado Macro no Brasil no Período de 2005 a 2010

2013; UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA; Volume: 1; Issue: 2 Linguagem: Português

10.18405/recfin20130205

2318-1001

Rodrigo Alves de Melo, Marcelo Álvaro da Silva Macedo,

Finance, Markets, and Regulation

30 meses cada um); (iv) a existência de influências do tamanho, do público-alvo e do perfil de risco desses fundos nas medidas de desempenho consideradas.Os instrumentos estatísticos utilizados para verificar a influência das variáveis de controle no desempenho e a persistência de performance foram o teste de Mann-Whitney e o coeficiente de correlação de Spearman, respectivamente.