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Artigo Revisado por pares
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Threshold estimation of Markov models with jumps and interest rate modeling

2010; Elsevier BV; Volume: 160; Issue: 1 Linguagem: Inglês

10.1016/j.jeconom.2010.03.019

ISSN

1872-6895

Autores

Cecilia Mancini, Roberto Renò,

Tópico(s)

Markov Chains and Monte Carlo Methods

Referência(s)
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Journal of Econometrics
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