Identification of multichannel MA parameters using higher-order statistics
1996; Elsevier BV; Volume: 53; Issue: 2-3 Linguagem: Francês
10.1016/0165-1684(96)00086-2
ISSN1872-7557
Autores Tópico(s)Machine Fault Diagnosis Techniques
ResumoThe identification of multichannel moving average (MA) parameter matrices {H(k)} using fourth-order output cumulants is considered. By analyzing the eigenstructures of the cumulant matrices, it is shown that the MA parameters matrices can be identified uniquely up to a post-multiplication of monomial matrices if H(0) does not have columns that are pairwise colinear and H = [HT(0), …, HT(L)]T has full column rank. The constructive proof of this condition suggests a possible closed-form identification algorithm. Es wird die Identifikation der Parametermatrizen {H(k)} von mehrkanaligen MA Modellen mit hilfe von Ausgangskumulanten vierter Ordnung untersucht. Mit einer Analyse der Eigenstruktur der Kumulantenmatrizen wird gezeigt, daβ die MA Parametermatrizen bis auf eine Nachmultiplikation mit monomischen Matrizen eindeutig identifiziert werden können, falls {H(0)} keine Spalten besitzt, die paarweise kollinear sind, und H = [HT(0), …, HT(L)]T vollen Spaltenrang besitzt. Der konstruktive Beweis dieser Bedingung legt einen möglichen Identifkationsalgorithmus in geschlossener Form nahe. Ce papier s'intéresse à l'identification de matrices H(k) à paramètres à moyenne mobile (MA) multicanal par des cumulants de sortie d'ordre 4. En analysant les structures propres des matrices des cumulants, on montre que les matrices à paramètres MA peuvent être identifiées de manière unique à une post-multiplication de matrices monomiales près, si H(0) n'a pas de colonnes qui sont colinéaires deux à deux et si H est de plein rang. La preuve par construction de cette condition suggère un algorithme possible d'identification en boucle fermée.
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