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Sobre a precisão das estimativas de máxima verossimilhança nas distribuições bivariadas de valores extremos

2003; Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional; Volume: 23; Issue: 2 Linguagem: Português

10.1590/s0101-74382003000200004

1678-5142

A. Moretti, Beatriz Vaz de Melo Mendes,

Spatial and Panel Data Analysis

As distribuições bivariadas de valores extremos surgem como distribuições limites de máximos normalizados. O objetivo na modelagem do comportamento assintótico probabilístico dos extremos é obter boas aproximações para a distribuição bivariada de extremos permitindo o estudo da ocorrência de eventos extremos simultâneos. Quando trabalhamos com amostras pequenas, surgem algumas questões relacionadas à precisão e qualidade das estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros e de outras quantidades derivadas dos modelos bivariados de valores extremos. Neste artigo utilizamos esquemas de reamostragem bootstrap e simulações Monte Carlo para acessar a variabilidade e construir intervalos de confiança para essas estimativas, visando estabelecer o quão confiáveis são as conclusões retiradas das análises feitas com esses modelos. Valores críticos para os testes propostos por Tawn (1988) são também obtidos através de simulações.