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BIBTEX RIS

Utilização conjunta de modelagem econométrica e otimização em decisões de concessão de crédito

2002; Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional; Volume: 22; Issue: 1 Linguagem: Português

10.1590/s0101-74382002000100004

1678-5142

Rodrigo Arnaldo Scarpel, Armando Zeferino Milioni,

Corporate Finance and Governance

Utilizamos um modelo econométrico do tipo Logit como o desenvolvido por Scarpel & Milioni (2001), concebido para atuar em previsão de insolvência de empresas, em conjunto com o modelo de programação linear inteira desenvolvido por Gehrlein & Wagner (1997). O objetivo é o de dar suporte a decisões de concessão de crédito em função da estimativa da probabilidade de solvência de empresas, de forma a minimizar a soma dos custos de oportunidade e inadimplência. Mostramos que a utilização conjunta desses modelos possibilita a eliminação das limitações encontradas quando eles são utilizados isoladamente no auxílio às decisões de concessão de crédito.