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Precursores log-periódicos de eventos catastróficos: a quebra de 1999 como exemplo ilustrativo

2008; SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA; Volume: 30; Issue: 2 Linguagem: Português

10.1590/s1806-11172008000200004

1806-9126

C.J.S. Julião, Iram Gléria, S. B. Cavalcanti, G. M. Viswanathan,

Media and Communication Studies

Grandes terremotos, ruptura em materiais complexos, quebra de bolsa de valores: todos podem ser vistos como catástrofes - a repentina transição de um estado calmo para uma crise. Seria possível uma previsão desses eventos? Uma abordagem unificada para a modelagem e previsão de catástrofes foi proposto por D. Sornette, numa teoria baseada no conceito de log-periodicidade. Neste artigo discutimos o potencial de previsibilidade dessa teoria e a demonstramos em problemas relacionados a quebras de bolsas de valores. Também apresentamos um estudo inédito do método de previsão ao Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, IBOVESPA. Buscamos evidências de comportamento log-periódico, comparando um período sem quebras com o período antes da quebra de 14 de janeiro de 1999. A eficiência e a relativa simplicidade do método servem de grande incentivo a estudantes de graduação, sempre ávidos para ver a teoria sendo posta em prática.