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Artigo Acesso aberto Produção Nacional Revisado por pares
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Apreçamento de derivativos bidimensionais

2005; UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; Volume: 9; Issue: 3 Linguagem: Português

10.1590/s1413-80502005000300003

ISSN

1980-5330

Autores

Hugo Daniel de Oliveira Azevedo, José Fajardo,

Tópico(s)

Financial Reporting and Valuation Research

Resumo

Neste artigo analisamos o apreçamento de contratos que tenham seus resultados atrelados a mais de um ativo subjacente, em especial, opções bidimensionais. Para isto usamos a fórmula desenvolvida por Margrabe (1978) e o modelo de árvores de Rubinstein (1991a). Em seguida apresentamos exemplos práticos de opções bidimensionais e apreçamos estas opções. Além disto, sugerimos a incorporação de outros instrumentos, negociados no exterior, ao mercado de derivativos brasileiro.

Referência(s)