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The Poisson-Lomax Distribution

2014; National University of Colombia; Volume: 37; Issue: 1 Linguagem: Espanhol

10.15446/rce.v37n1.44369

2389-8976

Bander Al-Zahrani, Hanaa Sagor,

Financial Risk and Volatility Modeling

En este articulo se propone una nueva distribucion de sobrevida de tres parametros con tasa fallo en forma de banera. La distribucion es una mezcla de la Poisson truncada y la distribucion Lomax. La funcion de densidad, la funcion de riesgo, una expansion general de los momentos, la densidad del r-esimo estadistico de orden, y la media asi como su desviacion estandar son derivadas y estudiadas en detalle. Los estimadores de maximo verosimiles de los parametros desconocidos son obtenidos. Los intervalos de confianza asintoticas se obtienen segun la matriz de varianzas y covarianzas asintotica. Finalmente, un conjunto de datos reales es analizado para construir el potencial de la nueva distribucion propuesta.