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LM Tests for the Unbalanced Nested Panel Data Regression Model with Serially y Correlated Errors

2002; The National Institute of Statistics and Economic Studies; Issue: 65 Linguagem: Francês

1968-3863

Byoung Cheol Jung, Seuck Heun Song, Badi H. Baltagi,

Global trade and economics

Cet article propose plusieurs tests du Multiplicateur de Lagrange pour le modele a erreurs composees emboitees avec auto-correlation des perturbations residuelles sur donnees de panel non cylindrees. On considere les problemes de sur et sous-rejet pour le test des hypotheses d'absence d'auto-correlation, d'absence de groupe aleatoire et d'effet de sous-groupe emboites. Le test joint considere etend les travaux initiaux de BREUSH et PAGAN [1980] et KING et Wu [1997] au modele a erreurs emboitees avec auto-correlation des perturbations sur donnees non cylindrees. D'autres tests sont examines: test du maximum de vraisemblance conditionnel, tests localement plus puissants (LMMP) et test du score de Rao modifie. Ces resultats generalisent le travail de BALTAGI et Li [1995], RAHMAN et KING [1998] et BERA et YOON [1993]. Enfin, des experiences de Monte Carlo sont effectuees pour etudiees la performance de ces tests du maximum de vraisemblance.