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Una nota metodológica acerca de aplicaciones del filtro de Kalman a las calibraciones en modelos de ciclo real

2002; Elsevier BV; Volume: 26; Issue: 1 Linguagem: Espanhol

2594-2360

Jesús Ruíz,

Economic Growth and Productivity

Este trabajo tiene dos objetivos. El primero de ellos es aportar una gene-ralizacion del filtro de Kalman a la estimacion de modelos dinamicos con expectativas racionales formadas en el presente de variables endogenas futuras. El segundo es rnostrar dos aplicaciones de este procedimiento en modelos estocasticos de crecimiento bajo el supuesto de expectativas racionales. En particular, se presenta, por un lado, una metodologia para calibrar parametros de estos modelos que resultan dificiles de estimar debido a la ausencia de da-tos en la economia real (por ejemplo, el coeficiente de aversion relativa al riesgo). El procedimiento que se presenta tiene la ventaja de la sencillez de su funcionamiento. Por otro lado, se utiliza el procedimiento de calibracion para dar una medida objetiva de discriminacion entre modelos, que permita resolver el problema de identificacion de modelos observacionalmente equivalentes.