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A unified approach to a priori estimates for supersolutions of BSDEs in general filtrations

2018; Institute of Mathematical Statistics; Volume: 54; Issue: 1 Linguagem: Francês

10.1214/16-aihp798

1778-7017

Bruno Bouchard, Dylan Possamaï, Xiaolu Tan, Chao Zhou,

European Monetary and Fiscal Policies

Nous proposons dans cet article une approche unifiée permettant l'obtention d'estimées a priori pour des sur-solutions d'EDSR adaptées à des filtrations générales, en particulier non nécessairement quasi-continues à gauche. Contrairement aux approches antérieures de ce problème dans des cadres plus simples, nos résultats ne sont pas la conséquence directe de la formule d'Itô et d'estimées classiques, mais dépendent de manière cruciale de versions appropriées à notre contexte d'estimées obtenues par Meyer pour des sur-martingales. Nous proposons entre autres une application de nos résultats à l'étude de l'existence et de l'unicité de solutions d'EDSR réfléchies dans un cadre général non-couvert par les résultats précédents dans la littérature.