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Artigo Acesso aberto Produção Nacional

BIBTEX RIS

Previsão de Tendência de Retornos de Ativos: Um Modelo Inspirado em Sistema de Equações Diferenciais Lineares

2016; Linguagem: Português

10.5540/03.2016.004.01.0090

2359-0793

Charlene C. de Resende, Arthur Bosco De Magalhães, Rodrigo Nogueira Cardoso,

Economic Theory and Policy

A partir da hipótese de que uma série financeira temporal apresenta algum padrão e, com isso, os retornos passados trazem alguma informação do retorno futuro, desenvolvemos um modelo para a dinâmica dos preços baseado em um sistema de equações diferenciais que acoplam a evolução de preços de variadas ações. O modelo tem o objetivo de compreender a evolução do mercado e a possı́vel previsão de tendência do preço futuro.