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Artigo Revisado por pares
BIBTEX RIS

Risk minimization in multi-factor portfolios: What is the best strategy?

2017; Springer Science+Business Media; Volume: 266; Issue: 1-2 Linguagem: Inglês

10.1007/s10479-017-2467-6

ISSN

1572-9338

Autores

Philipp J. Kremer, Andreea Talmaciu, Sandra Paterlini,

Tópico(s)

Stochastic processes and financial applications

Referência(s)
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Annals of Operations Research
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