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UNIVERSALITY OF THE BEHAVIOR AT THE FINAL STAGE OF HYPERINFLATION EPISODES IN ECONOMY

2015; CEILAP-UNIDEF-CONICET-CITEDEF; Volume: 26; Issue: 3 Linguagem: Espanhol

10.31527/analesafa.2015.26.3.142

1850-1168

Martín Andrés Szybisz, L. Szybisz,

Complex Systems and Time Series Analysis

Un modelo para describir la dinamica de episodios de hiperinacion en base a \expectativas deinacion adaptativas" con un proceso positivo de retroalimentacion no lineal se ha propuesto haceun par de a~nos. En el formalismo se supone que la velocidad de la tasa de crecimiento r(t) dellogaritmo del ndice de precios acumulados p(t) obedece una ley de potencias dando lugar a unasingularidad a tiempo t nito, el valor crtico tc es un indicador del instante en el cual una economaen crisis colapsa. En el marco de este modelo se examinaron simultaneamente las series temporalesde r(t) y p(t) para t cerca de tc en los casos de graves episodios de hiperinacion. Se encontro queen tales condiciones los sistemas economicos evolucionan con un exponente comun de una leyde potencias. El resultado de es muy cercano al valor crtico c = 1, lo que conduce a una divergencialogartmica de p(t) en tc. Esta singularidad logartmica es comprobada satisfactoriamente.