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PREVISÃO DE TENDÊNCIA DE RETORNOS DE ATIVOS: UM MODELO INSPIRADO EM SISTEMA DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS LINEARES

2019; INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ; Volume: 4; Issue: 5 Linguagem: Português

10.21575/25254782rmetg2019vol4n51058

2525-4782

Charlene C. de Resende, A.R. Bosco de Magalhães, Rodrigo Nogueira Cardoso,

Economic Theory and Policy

A partir da hipótese de que uma série financeira temporal apresenta algum padrão e, com isso, os retornos passados trazem alguma informação do retorno futuro, desenvolvemos um modelo para a dinâmica dos preços baseado em um sistema de equações diferenciais que acoplam a evolução de preços de variadas ações. O modelo tem o objetivo de compreender a evolução do mercado e a possível previsão de tendência do preço futuro.