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Impacto de variáveis macroeconómicas e as dívidas ocultas no Sentimento de Mercado

2022; UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; Volume: 5; Issue: 4 Linguagem: Português

10.18540/revesvl5iss4pp14524-01i

2595-4490

Diana da Otília Manuel Fobra Fobra, Lucio Daniel Mavundla,

Finance, Markets, and Regulation

A pesquisa avaliou o impacto de variáveis macroeconómicas e do escândalo das dívidas ocultas no sentimento de mercado (medido através do índice de confiança do consumidor). Para tal optou-se pela abordagem quantitativa visto que a mesma ira recorrer a procedimentos estatísticos e matemáticos para analise e interpretação dos dados. Foram utilizados dados mensais de Janeiro de 2006 a Setembro de 2015 disponibilizados pelo INE e pelo Banco de Mocambique. Desenvolveu-se estatística descritiva com recurso ao software STATA que por meio de gráficos e modelo empírico baseado no método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Observou-se que a taxa de câmbio, dummy Dívidas, Selic (-1) e IPCA (-1) exercem influência negativa no sentimento de mercado. O índice de confiança do consumidor no período anterior demonstrou-se com influência positiva sobre o índice do mês actual.