Produção Nacional
We Are Living on the Edge: Gerenciando Sinistros de Extrema Severidade Usando a Teoria de Valores Extremos
2023; Linguagem: Português
10.15728/bbr.2022.1245.pt
ISSN1808-2386
AutoresJoão Vinícius de França Carvalho, Luiz Henrique Alves Oliveira,
Tópico(s)Social and Economic Solidarity
ResumoOcorrências de altíssimo valor monetário e baixíssima probabilidade constituem grandes riscos no mercado segurador.Uma ferramenta para análise de eventos dessa natureza é a Teoria de Valores Extremos (TVE).O objetivo deste trabalho é aproximar a TVE das Ciências Atuariais, utilizando diferentes estimadores de parâmetros, possibilitando o cálculo de prêmios de resseguro e a escolha do limite de retenção ideal para seguradoras.A execução foi em duas etapas: (i) comparando os estimadores em simulações, e; (ii) usando microdados reais oriundos de 5 ramos SUSEP de naturezas distintas, com o intuito de estimar estatísticas de valores extremos.Em geral, o estimador de Momentos foi o mais consistente de todos.O estimador de Pickands nas simulações apresentou resultados promissores, mas a quantidade restrita de dados e sua grande variância o tornam inconstante na aplicação aos dados reais.Finalmente, observou-se que a TVE é
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